《Optimal Stopping Rules》——决策论中的智慧之书
《Optimal Stopping Rules》是一本由著名数学家、经济学家、诺贝尔经济学奖得主马丁·舒斯特尔（Martin Shaked）和托马斯·莱文（Tomasz R. Rockafellar）合著的书籍，这本书由Springer Science+Business Media于2012年出版，是决策论和随机过程领域的重要著作。
作者简介：
马丁·舒斯特尔，以色列裔美国数学家，以其在运筹学、经济学和随机过程方面的贡献而闻名，托马斯·莱文，美国数学家，同样在运筹学、经济学和数学优化领域有着卓越的研究成果。
出版社及出版时间：
出版社：Springer Science+Business Media
出版时间：2012年
书籍介绍：
《Optimal Stopping Rules》是一本深入探讨最优停止问题的书籍，它结合了数学理论、经济学应用和实际案例分析，为读者提供了一个全面了解最优停止规则的视角，书中不仅介绍了经典的最优停止问题，还涵盖了现代优化理论中的最新进展。
大纲：
1、引言
- 最优停止问题的背景和重要性
- 书籍的目的和结构
2、最优停止问题的基础理论
- 最优停止问题的定义和性质
- 基本的最优停止策略
3、有限时间最优停止问题
- 有限时间停止问题的数学模型
- 有限时间停止问题的求解方法
4、无限时间最优停止问题
- 无限时间停止问题的数学模型
- 无限时间停止问题的求解方法
5、最优停止问题的应用
- 经济学中的应用
- 金融学中的应用
- 运筹学中的应用
6、最优停止问题的现代进展
- 随机过程理论在最优停止问题中的应用
- 最优停止问题的算法和计算方法
7、案例分析
- 金融市场中的最优停止问题
- 实际应用中的最优停止问题
8、结论
- 最优停止问题的总结和展望
详细介绍了最优停止问题的理论框架、求解方法及其在各领域的应用，书中通过大量的实例和案例分析，使读者能够更好地理解最优停止问题的实际意义和解决策略，书中还探讨了最优停止问题的现代进展，为读者提供了深入了解该领域的窗口。
《Optimal Stopping Rules》是一本极具价值的著作，对于从事决策论、经济学、运筹学等领域的学者和专业人士来说，是一本不可多得的参考书籍。